Kurzus nemzetközi vendég- és részidős hallgatóknak

Kar

Természettudományi Kar

Szervezet

TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

Kód

aringa1u0um17em

Cím

Áringadozások (ea)

Tervezett félév

Tavaszi

Meghirdetve

2025/26/2

ECTS

6

Nyelv

hu

Oktatás célja

Tudás: A terület alapvető fogalmainak, eredményeinek és módszereinek értő ismerete. Képesség: A terület ismereteinek alkalmazása, összefüggések átlátása, problémák megoldása. Attitűd: Igény a matematikai tudás gyarapítására és a tanultak minél alaposabb megismerésére, törekvés az ismeretek minél szélesebb körű alkalmazására. Autonómia és felelősség: Matematikai kérdések megfogalmazása és elemzése önállóan, az alkalmazhatóságok korlátainak felelős értékelése.

Tantárgy tartalma

Többdimenziós stabilis eloszlások. Extrém-érték eloszlások, max-vonzási tartományok Paraméterbecslés, konfidencia intervallumok az extrém-érték modellekben.Többdimenziós extrém-érték eloszlások Többdimenziós extrém-érték eloszlások, szintmeghaladások modellje egydimenzióban Szintmeghaladások modellje többdimenzióban, pontfolyamatok Bootstrap Elliptikus eloszlások, kopulák és alkalmazásaik Kopula-illeszkedésvizsgálat, problémák magas dimenzióban Véletlen mátrixok, portfólió optimalizálás, kockázati mértékek, GARCH modellek, Szabályozók Valóságos piacok, a 2007-2009-es válság matematikai tanulságai, AI modellek, klímakockázat Szükséges előismeretek: major szintű BSc-s valószínűségszámítás tárgyak anyaga

Számonkérés és értékelés

írásbeli vizsga

Irodalomjegyzék

Az órai jegyzetek.

Ajánlott irodalom

Chambers, J.M., Mallows, C. and Stuck, B.W.: A method for simulating stable random variable (1976) Michael, P.: The stabilized probability plot (1983) Nolan, J. P.: Modeling financial data with stable distributions (2005) Nolan, J. P.: Stable distributions (2009)

Kurzus szakjai