Kurzus nemzetközi vendég- és részidős hallgatóknak
- Kar
- Természettudományi Kar
- Szervezet
- TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
- Kód
- penzfo1u0um17em
- Cím
- Pénzügyi folyamatok 1 (ea)
- Tervezett félév
- Tavaszi
- Meghirdetve
- 2024/25/2
- ECTS
- 3
- Nyelv
- hu
- Oktatás célja
- Tudás: a pénzügyi folyamatok alapvető fogalmainak, módszereinek elsajátítása Képesség: a pénzügyi folyamatok megértése, használata Attitűd: igény az alkalmazott matematikai tudás gyarapítására, új alkalmazott matematikai ismeretek megszerzésére, kompetenciák elsajátítására, kifejlesztésére. Törekvés a matematikai ismereteinek minél szélesebb körű alkalmazására Autonómia és felelősség: a pénzügyi folyamatok témakörében elsajátított alapvető ismeretei felhasználásával képes önállóan megválasztani az alkalmazási problémák megoldására használható módszereket
- Tantárgy tartalma
- Opció, warrant, swap. Részvények és kötvények diszkrét időben. Binomiális modell. Arbitrázs. Martingál mérték. Önfinanszírozó stratégiák. Hedge. Cox-Ross-Rubinstein formula. Martingál mérték. Teljesség és martingál reprezentáció bináris piacra. Európai opció árazása és a valós ár. Amerikai opciók diszkrét időben. Optimális megállások. Arbitrázsmentesség és a martingál mérték létezése. Piaci teljesség és a martingál mérték egyértelműsége.
- Számonkérés és értékelés
- kollokvium